«Великая княгиня Ольга Александровна сама избрала роль кухарки в пьесе М.В. Шевлякова «День из жизни покойника». Спектакль этот ставил и режиссировал один из помощников режиссера Александринского театра П.С. Панчин.
Стараясь придать игре великой княгини бытовой тон, режиссер научил ее вытирать нос рукой и сморкаться в передник. Ольга Александровна не только точно выполнила указания режиссера, по старалась движения эти проделывать часто. А так как она говорила по-русски с английским акцентом, то это сочетание русского бытового с английским выходило крайне комично».
По воспоминаниям Теляковского, Ольга Александровна простая, искренняя и простосердечная «сильно отличалась от других членов царской фамилии…мало походила на великую княгиню, сестру императора. Она совершенно не придерживалась никакого этикета… нередко она гуляла одна, пешком,
заходила в лавки, бывала иногда по утрам в театральном училище».
